[FreelandForum] Mathematiques des marches financiers - Auteur Inconnu

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Mathematiques des marches financiers - Auteur Inconnu
Langue : FRENCH

Depuis 2007 les crises financieres successives ont propulse sur le devant de la scene des termes jusque la reserves aux seuls specialistes Credit Default Swaps ventes a decouvert couverture de risque volatilite Value at Risk obligations souveraines etc Le present ouvrage est une initiation aux modeles mathematiques qui sous tendent l utilisation de ces concepts et de quelques autres Les auteurs se livrent a une analyse approfondie de ces modeles et de leurs principes fondateurs Ils donnent une discussion critique de l utilisation des modeles pour l identification des strategies d investissement l evaluation du prix des actifs et la gestion des risques associes aux activites de marche Le lecteur non specialiste est ainsi invite a se plonger le temps d un livre au coeur d une discipline fascinante largement controversee et regulierement a la une de l actualite Extraits de la preface de J P Bouchaud Le propos des auteurs est de demystifier les modeles classiques de la finance Ils tentent de distiller chez le lecteur l envie de comprendre en profondeur les mecanismes des marches financiers et d en developper une intuition directe presque charnelle avant d en faire une modelisation quantitative
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